Crece la demanda por especialistas de validación de riesgo en un mercado laboral al alza para profesionales de cumplimiento
[private]Por Brian Monroe
3 de octubre de 2014
Los maestros analíticos que cuentan con un gran dominio de los modelos matemáticos están encontrando una gran demanda para sus habilidades profesionales, incluso más que otros trabajos en el área de cumplimiento, señalan analistas y reclutadores en la industria.
La actual demanda por expertos «en modelos de validación de riesgo» surge de la coincidencia de varios elementos. En abril de 2011, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Reserva Federal, ambas de EEUU, publicaron una guía sobre las expectativas para la validación de los modelos de riesgo y la necesidad de la independencia en las revisiones. En los últimos años también se han experimentado expectativas regulatorias más duras y acciones de ley que resaltan fallas en el cumplimiento parcialmente ligadas a falencias en el modelo.
Como resultado, los bancos en los últimos años han luchado por encontrar individuos que entiendan sobre programas antilavado de dinero (ALD) y procedimientos de validación para los modelos relacionados –por ejemplo, aquellos vinculados al monitoreo de transacciones y a la evaluación del riesgo del cliente—llevando a una mayor demanda para la creación de equipos de validación ALD separados y más independientes.
«Los examinadores bancarios están más preocupados por los modelos generales y universales, incluyendo los que se utilizan en el campo ALD», dijo Ralph Dahm, presidente de la compañía de reclutamiento de tecnología de la información Audit Search, con sede en Wheaton, Illinois. Esto ha incrementado la demanda por personas que entienden tanto el ALD como el modelo de gestión del riesgo, y puede validar aquellos procesos, dice Dahm. «Los bancos también parecen estar mirando más hacia afuera que internamente», por ejemplo contratando gente de afuera de la organización para que formen parte de un equipo de revisión del modelo.
En términos amplios el cumplimiento ya se ha convertido en un tema prioritario para los grandes bancos. A principios de la semana pasada, el copresidente de Citigroup, Jamie Forese, declaró que los costos de cumplimiento podrían llegar a un máximo de US$ 10.000 millones para las instituciones financieras, y señaló además que el banco ha realizado «inversiones significativas» en los programas ALD y conozca a su cliente. El banco con sede en Nueva York, cuenta con 30.000 empleados que trabajan en funciones de control, señaló Forese en un comunicado.
Un elemento clave para los controles internos es descubrir lo antes posible debilidades en complejos modelos. Tal filosofía está detrás de la decisión de la OCC en 2011 para transferir recursos en su División de Análisis de Riesgo de Cumplimiento (Compliance Risk Analysis Division, CRAD) que estaban destinados a analizar el funcionamiento y la prueba de modelos de riesgo crediticio y otras áreas hacia el área de modelos ALD.
Bancos grandes y pequeños utilizan habitualmente modelos analíticos para una amplia gama de actividades, incluyendo la suscripción de crédito; valoración de las exposiciones, instrumentos y posiciones; medición del riesgo; gestión y protección de activos de clientes; y determinación de adecuación de capital y reservas, de acuerdo con la OCC.
Junto con las principales instituciones, la OCC, que examina los bancos nacionales y extranjeros más grandes de EEUU, reforzó sus procesos de reclutamiento hacia puestos en modelos de gestión del riesgo. La agencia ha estado contratando doctores en economía, con experiencia en estadística cuantitativa y modelos matemáticos dentro del sector de servicios financieros, según los examinadores y funcionarios de cumplimiento.
Para la OCC, un «modelo» consiste de tres componentes principales: un componente de entrada de información, como datos o suposiciones; un componente de procesamiento, que aplica las matemáticas para transformar las entradas en una estimación cuantitativa; y un componente de informes que traduce los estimados en información comercial que añade un factor o influye en el proceso de toma de decisiones.
Un informe de Ernst and Young (EY) sobre los modelos de validación de riesgos ALD que fue publicado el año pasado llegó a la conclusión de que los reguladores han estado «poniendo un énfasis mucho mayor en procesos y métodos estadísticamente válidos».
En muchas de las acciones de ley más grandes en los últimos dos años, los examinadores han mostrado deficiencias ligadas a modelos ALD, «cuestionando si los bancos han estado utilizando procesos, controles y técnicas de validación estadísticamente efectivos», indicó EY en el informe.
El modelo de gestión de riesgo se introduce en otras tareas
Los procedimientos de validación son cruciales para los modelos ALD porque pueden garantizar que los sistemas de monitoreo y de barrido o inspección estén «recogiendo los nombres correctos, obteniendo la información adecuada y ayudando a la institución a eliminar los falsos positivos», señaló Bob Pasley, ex subdirector de cumplimiento de la OCC.
Eso ha generado una importante demanda de «expertos en esta área en particular que conozcan las complejidades y matices del ALD y los modelos relacionados», dijo. «Una cosa es comprar el software listo, pero eso no es suficiente. Cada vendedor tiene que jugar con el modelo para adaptarlo a las necesidades y el perfil de una institución particular» y darle seguimiento con una posterior validación para descubrir errores o falencias.
Para mantener a los sistemas seguros, algunas instituciones han decidido construir sus propios equipos dentro de la organización.
El 24 de septiembre, Morgan Stanley dijo que la compañía estaba buscando un profesional para que trabaje en el área de validación del modelo ALD en su oficina de Nueva York para formar parte del Equipo de Validación del Modelo ALD que fue recientemente formado en su departamento de riesgo operacional. La institución «reconociendo la importancia de cumplir con una mayor presión regulatoria y mayor rigurosidad en los esfuerzos ALD de la empresa…está creando un nuevo equipo para supervisar la validación del modelo en los esfuerzos de control ALD».
Las responsabilidades del trabajo incluyen la realización de validaciones independientes de modelos ALD en varias líneas de negocio y la comunicación de las conclusiones y resultados al equipo de cumplimiento.
Un repaso de anuncios de trabajo sugiere que otras firmas también están contratando. En un anuncio de trabajo publicado el mes pasado por Analytic Recruiting Inc., una firma está buscando una posición de tiempo completo en Nueva York para un director de validación y desarrollo del modelo ALD. Se espera que el candidato cuente con un doctorado en una disciplina cuantitativa y cinco o más años de experiencia práctica en el área.
Además, en un puesto que Citibank publicó la semana pasada para una director en Nueva York de ALD y sanciones, la institución señaló que la persona también debe supervisar «las iniciativas de validación del modelo para apoyar la plataforma ALD de CITI» y la construcción de un proceso de calidad para el monitoreo de transacciones y procesos de diligencia debida reforzada.
Las instituciones buscan expertos internos y validación independiente
Los supervisores analizan «línea por línea y le preguntan al banco si este es el modelo que quieren», dijo Jeff Sklar, director gerente de SHC Consulting Group en Bellmore, Nueva York. «También se dan cuenta de que un mismo modelo no sirve para todos. Incluso si el modelo es bueno para el banco, puede no ser aceptable porque la institución no lo ha personalizarlo a los riesgos particulares de la operación».
Por otra parte, si el modelo funciona y es personalizado, los reguladores pueden colocar al banco en falta por no contar con la «independencia» adecuada porque alguien dentro de las operaciones ALD dentro el banco verificó el trabajo, dijo Sklar. Señaló que los bancos están tratando de ser creativos con la solución, en algunos casos utilizando consultores externos o creando equipos independientes que posean conocimiento ALD y de modelos, pero que estén aislados de las estructuras de presentación de informes de cumplimiento.
El desafío es que estadísticos experimentados que también tengan un profundo conocimiento de los objetivos y falencias en los programas ALD son «escasos, no hay mucha gente», dijo Sklar. Y con los reguladores listos para diseccionar sistemas para asegurar que están procesando correctamente y proporcionando los datos correctos, el conjunto de habilidades se encuentra en mucha demanda.[/private]