¿Riesgo de modelo o modelo de gestión de riesgos?
La diferencia entre un modelo de gestión de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gestión de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organización, mientras que el riesgo de modelo apunta al uso de modelos en procesos de toma de decisiones. Un modelo de gestión de riesgos podría incluir consideraciones sobre el riesgo de modelo como parte de su evaluación integral de riesgos.
Mayerly Cano, Gerente de Analítica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qué es el riesgo de modelo, su función frente a un modelo de gestión de riesgos y cómo algunas jurisdicciones están obligando a implementar el riesgo de modelo.
En este podcast Mayerly, además de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gestión de riesgo, nos cuenta cómo se determina la robustez y la precisión del modelo de segmentación utilizado para evaluar el riesgo de LD/FT; qué pueden esperar los profesionales que evalúe o audite el área de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; cómo saber si un modelo quedará clasificado como crítico para la evaluación de riesgo de modelo; y cómo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las políticas internas en una compañía; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluación de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a través de un modelo no reflejen con precisión la realidad, lo que podría llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.
Mayerly Cano es Gerente de Analítica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecución de proyectos de consultoría de gestión de riesgos desde una perspectiva Analítica, tales como Proyectos de Auditoría, implementación, asesoría, capacitación, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores económicos tanto en Colombia como en otros países como Panamá, Perú, Ecuador, México, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especialización en Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Maestría en Estadística y varios diplomados sobre gestión de riesgos y analítica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panamá. También para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panamá en gestión de riesgos y lideró la estandarización de la metodología de Riesgos SARLAFT y Anticorrupción a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los países en los cuales tiene presencia.
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